Le 10 peggiori banche EU

[International]

L'istituto di ricerca Zew di Mannheim ha di fatto ribaltato i risultati dello stress test europeo, considerato troppo leggero.


Le 10 peggiori banche sono le seguenti:
1. Deutsche Bank;
2. Société Génerale;
3. Bnp Paribas;
4. UniCredit;
5. Banca Monte dei Paschi;
6. ING. Groep;
7. Barclays;
8. Rabobank;
9. Royal Bank of Scotland Group;
10. Commerzbank.


Ultimamente gli occhi sono puntati (di fatto dal 2012) sulla Deutsche Bank, detentrice di derivati finanziari per un valore di 55 mila miliardi di euro (6 volte il PIL della Zona Euro).

[marco46]

Al primo posto ci avrei messo Bancoposta

[fabio]

L'istituto di ricerca Zew di Mannheim ha di fatto ribaltato i risultati dello stress test europeo, considerato troppo leggero.


Le 10 peggiori banche sono le seguenti:
1. Deutsche Bank;
2. Société Génerale;
3. Bnp Paribas;
4. UniCredit;
5. Banca Monte dei Paschi;
6. ING. Groep;
7. Barclays;
8. Rabobank;
9. Royal Bank of Scotland Group;
10. Commerzbank.


Ultimamente gli occhi sono puntati (di fatto dal 2012) sulla Deutsche Bank, detentrice di derivati finanziari per un valore di 55 mila miliardi di euro (6 volte il PIL della Zona Euro).

Rabobank è una delle poche AAA rimaste in Europa, è piuttosto curioso l'abbiano inserita nella lista delle peggiori 10 banche europee.

[International]

Rabobank è una delle poche AAA rimaste in Europa, è piuttosto curioso l'abbiano inserita nella lista delle peggiori 10 banche europee.

L'Istituto Zew di Mannheim ha eseguito uno stress test molto più severo (alla stregua di quello USA) rispetto a quello EU ed ha stilato una classifica delle peggiori banche.
Le valutazioni e classifiche attuali sono in base ad una normale operatività e scenari stabili. Lo stress test invece prende in esame la situazione delle banche in caso di crisi internazionale. Purtroppo la situazione EU non è messa tanto bene.

[Kassandra]

L'Istituto Zew di Mannheim ha eseguito uno stress test molto più severo (alla stregua di quello USA) rispetto a quello EU ed ha stilato una classifica delle peggiori banche.
Le valutazioni e classifiche attuali sono in base ad una normale operatività e scenari stabili. Lo stress test invece prende in esame la situazione delle banche in caso di crisi internazionale. Purtroppo la situazione EU non è messa tanto bene.

In realtà pare che la situazione di Deutsche Bank sia addirittura peggiore di queste stime già allarmanti, e che abbia a bilancio derivati finanziari per 75.000 milardi di $ ; non che nel complesso le banche US siano messe meglio di quelle UE, anzi, visto che hanno nei loro bilanci derivati per 200.000 miliardi di $ (di cui circa il 77% da contratti sui tassi di interesse , solitamente trattati OTC ).
Valori che fanno comprendere quanto possa essere forte l'impatto di un rialzo dei tassi di interesse di solo lo 0.25% sul sistema bancario globale.

Rimanendo a DB, l'ultimo bilancio ha riportato un crollo dell'utile netto del 98%, con ricavi in calo del 20% circa (questi valori sono facilmente reperibili in rete ) ; la cosa non mi stupisce affatto, perchè nell'area € la combinazione tassi di interesse negativi + alta volatilità intrinseca nei mercati sta creando molte difficoltà agli istituzionali nei produrre utili .

Inoltre DB Belgium a Giugno ha lanciato un'offerta (per i soli residenti in Belgio, per altro ) in cui prometteva il 5% annuo di interesse sui nuovi fondi depositati presso i loro conti, a patto che rimanessero vincolati almeno tre mesi sul conto.
Una operazione decisamente sospetta, che fa pensare che DB abbia nell'immediato (o che possa avere a breve) problemi di liquidità : un normale prestito obbligazionario sarebbe costato molto meno a DB, inoltre il 5% è molto superiore a molti Junk bonds di società UE...

[fabio]

In realtà pare che la situazione di Deutsche Bank sia addirittura peggiore di queste stime già allarmanti, e che abbia a bilancio derivati finanziari per 75.000 milardi di $ ; non che nel complesso le banche US siano messe meglio di quelle UE, anzi, visto che hanno nei loro bilanci derivati per 200.000 miliardi di $ (di cui circa il 77% da contratti sui tassi di interesse , solitamente trattati OTC ).
Valori che fanno comprendere quanto possa essere forte l'impatto di un rialzo dei tassi di interesse di solo lo 0.25% sul sistema bancario globale.

Rimanendo a DB, l'ultimo bilancio ha riportato un crollo dell'utile netto del 98%, con ricavi in calo del 20% circa (questi valori sono facilmente reperibili in rete ) ; la cosa non mi stupisce affatto, perchè nell'area € la combinazione tassi di interesse negativi + alta volatilità intrinseca nei mercati sta creando molte difficoltà agli istituzionali nei produrre utili .

Inoltre DB Belgium a Giugno ha lanciato un'offerta (per i soli residenti in Belgio, per altro ) in cui prometteva il 5% annuo di interesse sui nuovi fondi depositati presso i loro conti, a patto che rimanessero vincolati almeno tre mesi sul conto.
Una operazione decisamente sospetta, che fa pensare che DB abbia nell'immediato (o che possa avere a breve) problemi di liquidità : un normale prestito obbligazionario sarebbe costato molto meno a DB, inoltre il 5% è molto superiore a molti Junk bonds di società UE...

Il problema di base è che valutare i derivati in pancia ad una banca è estremamente complesso, c'è inoltre da considerare che per una buona parte di questi derivati la banca è solo intermediaria quindi il rischio è in questo caso "relativo",
è invece molto semplice dare una valutazione di mercato ad un non performing loan e le banche italiane ne sono piene.

[lara92]

boh.. veramente questa di guardare al valore nominale dei derivati è una di quelle boiate stratosferiche da parco buoi.

a parte che hanno scadenze, e spesso scadono "worthless", inoltre c' è il netting.

sì, ok, 50mila miliardi di derivati!!! ma se l' esposizione netta è di qualche miliardo non è che viene distrutto 6 volte il pil dell' eurozona -.-"

[HERO]

Comunque non scopriremo mai qual è la banca n.1

[macgyver]

sì, ok, 50mila miliardi di derivati!!! ma se l' esposizione netta è di qualche miliardo non è che viene distrutto 6 volte il pil dell' eurozona -.-"

queste banche vivono di derivati, spesso costruiti sul fumo che a sua volta è costruito su altro fumo. a fare cascare un tassello di domino basta un solo pezzo...

[osleak]

boh.. veramente questa di guardare al valore nominale dei derivati è una di quelle boiate stratosferiche da parco buoi.

a parte che hanno scadenze, e spesso scadono "worthless", inoltre c' è il netting.

sì, ok, 50mila miliardi di derivati!!! ma se l' esposizione netta è di qualche miliardo non è che viene distrutto 6 volte il pil dell' eurozona -.-"

ciao lara92,

puoi spiegarti meglio? il valore dei derivati a cui è esposta la deutshe bank è di migliaia di miliardi, tu credi che non sia un problema?